۱۰ اندیکاتور سودده تریدینگ ویو در ساخت ربات ترید

Sunday، ۲۷ Farvardin ۱۴۰۲

با وجود اینکه پاسخ قطعی و تعیین‌کننده‌ای به اینکه کدام ترکیب خاص از شاخص‌های فنی سودآورتر است، وجود ندارد، من می‌توانم تلاش کنم تا برخی از ترکیب‌های محبوب و کاربردی و کاربرد آنها در راهبردهای ترید را ارائه دهم. موفقیت این راهبردها به عوامل مختلفی مانند مهارت تریدر، شرایط بازار و تکنیک‌های مدیریت ریسک بستگی دارد.

۱. میانگین متحرک و ماکد (تلاقی و تفکیک میانگین متحرک)

میانگین‌های متحرک، داده‌های قیمتی را صاف می‌کنند تا به تریدرها در شناسایی روندهای بازار کمک کنند. دو نوع معمول استفاده شده، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. راهبرد محبوبی، استفاده از دو میانگین متحرک با فریم زمانی‌های مختلف مانند SMA 50 روزه و SMA 200 روزه است. زمانی که میانگین متحرک با فریم زمانی کوتاهتر (به عنوان مثال SMA 50 روزه) بالای میانگین متحرک با فریم زمانی بلندتر (به عنوان مثال SMA 200 روزه) قرار می‌گیرد، این یک سیگنال بولیش را تولید می‌کند. به طور معکوس، زمانی که میانگین متحرک با فریم زمانی کوتاهتر زیر میانگین با فریم زمانی بلندتر قرار می‌گیرد، سیگنال بیریش تولید می‌شود.

MACD یک شاخص شتاب روند را دنبال می‌کند که تفاوت دو EMA از قیمت را محاسبه کرده و سپس آن را با یک EMA دیگر هموار می‌کند. پیکربندی رایج این شاخص شامل 12 روز EMA ، 26 روز EMA و 9 روز signal EMA است. وقتی خط MACD بالای خط سیگنال عبور می‌کند ، یک سیگنال خرید ایجاد می‌شود ، در حالی که وقتی خط MACD زیر خط سیگنال عبور می‌کند ، یک سیگنال فروش ایجاد می‌شود. ترکیب حرکت میانگین‌ها با MACD می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری را فراهم کند.

۲. نسبت قدرت نسبی (RSI) و باندهای بولینجر

RSI یک نوسان‌گر شتاب روند است که سرعت و تغییرات حرکتی قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. محدوده RSI از ۰ تا ۱۰۰ است و به طور معمول برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش‌ازحد استفاده می‌شود. RSI بالای ۷۰ به عنوان خرید بیش‌ازحد در نظر گرفته می‌شود که نشانگر این است که دارایی ممکن است بیش‌ارزش شده باشد و برای کاهش ارزش آماده بازگشت باشد. RSI زیر ۳۰ شرایط فروش بیش‌ازحد را نشان می‌دهد که نشانگر این است که دارایی ممکن است زیرارزش‌تر شده باشد و برای بازگشت آماده باشد.

باندهای بولینجر شامل یک میانگین متحرک (معمولاً SMA 20 روزه) و دو انحراف استاندارد بالاتر و پایین‌تر از آن است. این باندها بر اساس شتاب دارایی گسترش و انقباض می‌یابند. زمانی که قیمت به باند بالایی بولینجر می‌رسد، ممکن است نشانه ای از بیش‌اندازه‌رویی و برگشت پایین باشد. به عبارت دیگر، زمانی که قیمت به باند پایینی بولینجر می‌رسد، ممکن است نشانگر فروش بیش‌ازحد باشد و برای بازگشت آماده باشد.

با ترکیب RSI و باندهای بولینجر، تریدرها می‌توانند با اطمینان بیشتر نقاط بالقوه برگشت را شناسایی کنند. به عنوان مثال، اگر RSI شرایط بیش‌اندازه‌رویی را نشان دهد و قیمت به باند بالایی بولینجر برسد، می‌تواند یک سیگنال قوی‌تر برای خروج از پوزیشن‌های بلند یا ورود به پوزیشن‌های کوتاه فراهم کند.

همچنین ببینید :‌دسته بندی و انواع ربات‌های معامله‌گر

۳.نمایشگر نرخ تصادفی (Stochastic Oscillator) و شاخص میانگین جهت‌گیری (ADX - Average Directional Index)

نوسان سنج استوکاستیک یک نشانگر جریان است که قیمت پایانی دارایی را با محدوده قیمتی آن در یک دوره مشخص مقایسه می‌کند. این نشانگر از دو خط %K و %D تشکیل شده است. زمانی که خط %K بالای خط %D قرار می‌گیرد، سیگنال خرید شکل می‌گیرد و در صورتی که خط %K زیر خط %D قرار بگیرد، سیگنال فروش به وجود می‌آید. معامله‌گران معمولاً شرایط خرید بیش‌خریدگی یا فروش بیش‌فروشی را مطالعه می‌کنند که شبیه به RSI هستند.

شاخص جهت‌گیری میانگین (ADX) نشانگری بی‌جهت است که قدرت یک روند را اندازه‌گیری می‌کند. رشد ADX نشان دهنده تقویت روند است، در حالی که کاهش ADX نشان دهنده ضعف روند است. ADX اطلاعاتی درباره جهت روند نمی‌دهد؛ تنها قدرت روند را نشان می‌دهد.

ترکیب ایندیکاتورهای اسکوتیش اوسیلاتور و ADX به بازاریابان کمک می کند که با اطمینان بیشتری نقاط ورود و خروجی احتمالی را شناسایی کنند. به عنوان مثال، اگر اسکوتیش اوسیلاتور یک معامله بلند را نشان دهد و ADX در حال افزایش باشد، این می تواند نشان دهد که روند صعودی قوی است و یک موقعیت بلند ممکن است موجه باشد. همچنین، اگر اسکوتیش اوسیلاتور یک معامله کوتاه را نشان دهد و ADX در حال افزایش باشد، این ممکن است نشان دهد که روند نزولی قوی است و یک موقعیت کوتاه مناسب باشد.

۴. حمایت و مقاومت با شاخص حجم معاملات

سطوح حمایت و مقاومت نقاط قیمتی بحرانی هستند که در آن فشار خرید یا فروش عموماً قیمت را به سمت معکوس حرکت می‌دهد. حمایت سطحی قیمتی است که فشار خرید قدرتمندی دارد و از افت بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند، در حالی که مقاومت سطحی است که فشار فروش قدرتمندی دارد و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند.

شاخص‌های حجم معاملات، مانند OBV (حجم معاملات بر مبنای تراز وزنی) یا VPVR (محدوده دیداری نمودار حجم معاملات)، می‌توانند برای بررسی قدرت حرکت قیمت کاربرد داشته باشند. OBV یک شاخص جمعی است که حجم روزهای صعودی را اضافه کرده و حجم روزهای نزولی را کم کرده و فشار خرید و فروش را نشان می‌دهد. VPVR حجم معاملات در سطوح مختلف قیمتی را نشان می‌دهد و به تریدرها کمک می‌کند تا مناطق با علاقه خرید و فروش بالا را شناسایی کنند.

با ترکیب سطوح پشتیبانی و مقاومت با شاخص حجم، تریدرها می توانند نقاط ورود و خروج بالقوه را بهتر شناسایی کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت به سطح پشتیبانی نزدیک شود و OBV در حال افزایش باشد، ممکن است نشان دهنده افزایش فشار خرید باشد و قیمت از سطح پشتیبانی برخورد کند. به طور مشابه، اگر قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود و OBV در حال کاهش باشد، ممکن است نشان دهنده افزایش فشار فروش باشد و قیمت در سطح مقاومت برعکس شود.

همچنین ببینید :‌ خرید ربات معامله‌گر آلت کوین میکر،‌ این ربات مانند یک ماینر کار میکند اما نه برای ماین و استخراج کردن بیت‌کوین، بلکه برای ساخت آلت‌کوین، چون سود خود را بر حسب آلت‌کوین ها میگیرد و با الگوریتم قوی و پیشرفته خود تعداد بسیار زیادی ترید را برای شما بر پایه بیت‌کوین انجام میدهد،‌به این صورت که ارز مبدا میتواند هر ارزی باشد (ADA / ETH / BCH , ...) اما ارز پایه قطعا بیت‌کوین است و سود را به آلت کوین دریافت میکند،‌ برای همین این محصول را ربات معامله‌گر آلت کوین ساز نام‌گذاری کردیم.

۵. بازگشت فیبوناچی و میانگین متحرک

بازگشت فیبوناچی ابزاری محبوب برای شناسایی سطوح پشتیبانی و مقاومت محتمل براساس دنباله فیبوناچی است. با اندازه گیری فاصله بین بیشینه و کمینه مهم در یک روند قیمتی، تجار می‌توانند سطوح بازگشت کلیدی را شناسایی کنند، که معمولاً در 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪ قرار دارند. این سطوح اغلب به عنوان پشتیبانی یا مقاومت عمل می کنند، جایی که ممکن است معکوس شدن قیمت رخ دهد.

ترکیب بازگشت فیبوناچی با میانگین های متحرک می تواند تأییدیه اضافی برای نقاط معکوس محتمل ارائه دهد. به عنوان مثال، اگر یک میانگین متحرک 50 روزه با سطح بازگشت فیبوناچی 61.8٪ هماهنگ باشد، می‌تواند مورد قوتی برای معکوس شدن محتمل در آن نقطه قیمتی ارائه دهد.

۶. ابرهای ایچیموکو و RSI

ابر ایچیموکو یک ابزار تحلیلی فنی جامع است که اطلاعاتی درباره جهت روند، شتاب، و سطوح حمایت و مقاومت را فراهم می کند. این ابزار از پنج خط تشکیل شده است: Tenkan-sen، Kijun-sen، Senkou Span A، Senkou Span B و Chikou Span. هنگامی که قیمت بالای ابر حرکت می کند، سیگنال خریدی تولید می شود، در حالی که هنگامی که قیمت پایین از ابر حرکت می کند، سیگنال فروشی به وجود می آید.

با ترکیب ابر ایچیموکو با شاخص RSI، تریدرها می توانند سیگنال های قوی تری را برای تغییر جهت روند یا ادامه آن بدست آورند. به عنوان مثال، اگر قیمت به بالای ابر ایچیموکو برسد و شاخص RSI به بالای 50 حرکت کند، این می تواند به شدت به شاخص خریدارانی اشاره کند و به پیشنهاد یک موقعیت خرید اشاره داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر قیمت پایین از ابر ایچیموکو حرکت کرده و شاخص RSI زیر 50 باشد، این می تواند به شدت به شاخص فروشندگانی اشاره کند و به پیشنهاد یک موقعیت فروش اشاره داشته باشد.

با این حال باید به یاد داشت که این ترکیب های شاخص های فنی تا سپتامبر 2021 ممکن است محبوب و پر سود باشند، اما حائز اهمیت است که به این نکته توجه کنید که هیچ استراتژی خیره کننده ای وجود ندارد. موفقیت یک استراتژی تجارت وابسته به عوامل مختلفی است، مانند مهارت تریدر، شرایط بازار، و تکنیک های مدیریت ریسک.

۷. پترن‌‌های ترید و شاخص حجم

الگوهای نمودار نماینده رفتار روانی بازار هستند و به تریدرها در شناسایی احتمال تغییر جهت روند یا ادامه آن کمک می کنند. برخی از الگوهای شناخته شده شامل سر و شانه، دوگانه بالا و پایین، مثلث ها و پرچم ها می باشند. این الگوها بر اساس عملکرد تاریخی، حرکت های قیمتی در آینده را پیش بینی می کنند.

با ترکیب الگوهای نمودار با شاخص حجم مانند OBV (حجم موازنه شده) یا VPVR (محدوده قابل مشاهده حجم)، تریدرها می توانند برای تأیید احتمال شکست یا برگشت قیمت، به بیشترین میزان به قدرت حرکت قیمتی دست پیدا کنند. به عنوان مثال، شکست خریدارانی از یک الگوی نمودار الگویی با افزایش OBV می تواند نشان دهنده فشار خرید قوی باشد و احتمال حرکت صعودی پایدار را تأیید کند. به طرف مقابل، شکست فروشندگان از یک الگوی نمودار با کاهش OBV می تواند نشان دهنده فشار فروش قوی باشد و احتمال حرکت پایینی را تأیید کند.

الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns) نوعی تجزیه و تحلیل بصری هستند که می‌توانند برای شناسایی احساسات بازار و جهت قیمت آتی محتمل استفاده شوند. الگوهای شمعی متداول شامل هَمِر (Hammer)، ستاره شکسته (Shooting Star)، الگوی engulfing و دوجی هستند. این الگوها می‌توانند سیگنال‌های کوتاه مدتی را برای برگشت یا ادامه روند ارائه دهند.

ترکیب الگوهای کندل استیک با میانگین‌های متحرک (Moving Averages) می‌تواند به کارگزاران کمک کند تا تغییرات روند محتمل یا ادامه روند را تأیید کنند. به عنوان مثال، الگوی کندلی مثبت در نزدیکی میانگین متحرک صعودی ممکن است نشان دهنده این باشد که روند صعودی احتمالاً ادامه پیدا کند. به طور مشابه، الگوی کندلی منفی در نزدیکی یک میانگین متحرک نزولی ممکن است نشان دهنده این باشد که روند نزولی ممکن است همچنان ادامه یابد.

۸. پترن‌‌های ترید و میانگین‌های حرکتی (Moving Avrages)

همچنین ببینید :‌ خرید ربات معامله‌گر بیت کوین میکر،‌ این ربات مانند یک ماینر کار میکند و با الگوریتم قوی و پیشرفته خود تعداد بسیار زیادی ترید را برای شما بر پایه بیت‌کوین انجام میدهد،‌به این صورت که ارز مبدا میتواند هر ارزی باشد (ADA / ETH / BCH , ...) اما ارز پایه قطعا بیت‌کوین است و سود را به بیت‌کوین دریافت میکند،‌ برای همین این محصول را ربات معامله‌گر بیت‌کوین ساز نام‌گذاری کردیم.

۹. تحلیل چند زمانه (مولتی تایم فریم)

استفاده از چندین زمانبندی در تحلیل فنی به تریدرها این امکان را می‌دهد که درک کاملتری از روند بازار و عملکرد قیمت داشته باشند. با مشاهده زمانبندی‌های مختلف، مانند نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه، تریدرها می‌توانند روند اصلی، روند میان‌مدت و نوسانات کوتاه مدت را شناسایی کنند.

با اعمال شاخص‌های فنی و الگوهای نموداری در زمانبندی‌های مختلف، تریدرها می‌توانند سیگنال‌های ترید را قوی‌تر کرده و فرآیند تصمیم‌گیری خود را بهبود بخشند. به عنوان مثال، یک متوسط متحرک در نمودار روزانه ممکن است سیگنال مهمی را فراهم کند اگر با یک سطح حمایت یا مقاومت اصلی در نمودار هفتگی هم‌راستا باشد.

ربات‌های دستیار ترید

۱۰. ترکیب واگرایی و اوسیلاتور‌ها

تجزیه و تحلیل اختلاف، مقایسه عملکرد قیمت دارایی با یک نمایشگر اسیلاتور مانند MACD، RSI یا شاخص استوکاستیک را در بر می‌گیرد. وقتی که قیمت یک دارایی به یک نقطه بالایی یا پایینی جدید برسد اما اسیلاتور آن پیروی نکند، تفاوت بین این دو به‌عنوان یک اختلاف در نظر گرفته می‌شود و به معنای این است که قابلیت برگشت یا ضعف در جهت فعلی رخ داده است.

برای مثال، اگر قیمت یک دارایی به یک نقطه بالایی جدید برسد اما RSI موفق به رسیدن به نقطه بالایی جدید نباشد، می‌تواند به‌معنای وجود یک اختلاف ناشی از شکستن نوسان قیمتی باشد و نشانگر آن باشد که قابلیت ادامه‌ی حرکت بالا کاهش یافته است. به‌طور مشابه، اگر قیمت یک دارایی به یک نقطه پایینی جدید برسد ولی RSI موفق به رسیدن به یک نقطه پایینی جدید نباشد، ممکن است نشانگر یک اختلاف بلی‌شدنی باشد که به‌معنای قابلیت کاهش‌دادن حرکت پایینی جدید است.

با ترکیب تجزیه و تحلیل اختلاف با دیگر نمایشگرها یا الگوهای فنی، تریدرها می‌توانند فرآیند تصمیم‌گیری خود را تقویت کنند و با اطمینان بیشتر، قابلیت برگشت جهت حرکت را تشخیص دهند.

ربات‌های معامله‌گر تمام اتوماتیک

در نتیجه، هر چند ترکیب‌های مختلفی از شاخص‌های فنی، الگوهای نموداری و تکنیک‌های تحلیلی برای پیش‌بینی عملکرد بازار محبوب و به‌صرفه بوده‌اند، اما موفقیت یک استراتژی معاملاتی به عوامل مختلفی مانند مهارت معامله‌گر، شرایط بازار و تکنیک‌های مدیریت ریسک بستگی دارد.

معامله‌گران باید به‌طور مداوم استراتژی‌های خود را براساس شرایط متغیر بازار ارزیابی و تنظیم کنند و سایر عواملی مانند اصول، اخبار اقتصادی و رویدادهای جهانی را در نظر بگیرند. همچنین، مدیریت مناسب ریسک مانند قراردادن دستورات محدود کننده خسارت و تعیین اندازه‌ی موقعیت، برای کاهش خسارت‌های پتانسیلی و افزایش کلی موفقیت یک استراتژی معاملاتی ضروری است.