اصول اولیه ترید الگوریتمی با ربات - بررسی مفاهیم و چند مثال

Friday، ۶ Aabaan ۱۴۰۱

معامله الگوریتمی و رباتی چیست؟

ترید الگوریتمی (که به آن ترید خودکار، ترید جعبه سیاه یا الگوریتم نیز می گویند) از یک برنامه رایانه ای استفاده می کند که از مجموعه ای از دستورالعمل های تعریف شده (یک الگوریتم) برای انجام معامله پیروی می کند. ترید، در تئوری، می تواند سودهایی را با سرعت و فرکانسی که برای یک تاجر انسانی غیرممکن است ایجاد کند.

مجموعه دستورالعمل های تعریف شده بر اساس زمان، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی است. جدا از فرصت‌های سود برای معامله‌گر، معاملات الگوی با رد کردن تأثیر احساسات انسانی بر فعالیت‌های تجاری، بازارها را نقدپذیرتر و معاملات را سیستماتیک‌تر می‌کند.

نکات کلیدی معاملات الگوریتمی

  • معاملات الگوریتمی برنامه نویسی کامپیوتری و بازارهای مالی را برای انجام معاملات در لحظه های دقیق ترکیب می کند.
  • معاملات الگوریتمی تلاش می‌کند تا احساسات را از معاملات حذف کند، کارآمدترین اجرای معامله را تضمین می‌کند، سفارش‌ها را فوراً انجام می‌دهد و ممکن است کارمزد معاملات را کاهش دهد.
  • استراتژی‌های معاملاتی رایج شامل استراتژی‌های پیروی از روند، فرصت‌های آربیتراژ و تعادل مجدد صندوق‌های شاخص است.
  • معاملات الگوریتمی نیز بر اساس حجم معاملات (قیمت میانگین وزنی حجمی) یا گذر زمان (قیمت میانگین وزنی زمان) انجام می شود.
  • برای شروع ترید الگوریتمی، باید دسترسی به کامپیوتر، دسترسی به شبکه، دانش بازار مالی و قابلیت کدنویسی داشته باشید.

ترید الگوریتمی در عمل

فرض کنید یک معامله گر از این معیارهای تجاری ساده پیروی می کند:

· زمانی که میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه بالاتر می رود، 50 سهم از سهام را بخرید. (میانگین متحرک میانگین نقاط داده گذشته است که نوسانات روزانه قیمت را هموار می کند و در نتیجه روندها را مشخص می کند.)

· زمانی که میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه کمتر شود، سهام آن را بفروشید.

با استفاده از این دو دستورالعمل ساده، یک برنامه کامپیوتری به طور خودکار قیمت سهام (و شاخص های میانگین متحرک) را کنترل می کند و در صورت تحقق شرایط تعریف شده، سفارش خرید و فروش را انجام می دهد. معامله گر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت ها و نمودارهای زنده یا قرار دادن سفارشات به صورت دستی ندارد. سیستم معاملات الگوریتمی این کار را به طور خودکار با شناسایی صحیح فرصت معاملاتی انجام می دهد.

مزایای ترید الگوریتمی و استفاده از ربات‌های معامله‌گر

ترید الگوریتمی مزایای زیر را ارائه می دهد:

  • معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می شود.
  • ثبت سفارش معاملات فوری و دقیق است (احتمال اجرا در سطوح مورد نظر زیاد است).
  • معاملات به درستی و فوری زمان بندی می شوند تا از تغییرات قابل توجه قیمت جلوگیری شود.
  • کاهش هزینه های معاملاتی
  • بررسی خودکار همزمان در شرایط چندگانه بازار.
  • کاهش خطر خطاهای دستی هنگام انجام معاملات.
  • Algo-Trading را می توان با استفاده از داده های تاریخی و بلادرنگ موجود برای بررسی اینکه آیا یک استراتژی معاملاتی قابل دوام است، بک تست کرد.
  • بر اساس عوامل عاطفی و روانی احتمال اشتباه معامله گران انسانی را کاهش داد.
  • اکثر معاملات الگوهای امروزی معاملات با فرکانس بالا (HFT) است که تلاش می‌کند تا بر روی قرار دادن تعداد زیادی سفارش با سرعت‌های بالا در بازارهای مختلف و پارامترهای تصمیم‌گیری متعدد بر اساس دستورالعمل‌های از پیش برنامه‌ریزی شده، سرمایه‌گذاری کند.
  • Algo-Trading در بسیاری از اشکال ترید و فعالیت های سرمایه گذاری استفاده می شود از جمله:
  • سرمایه‌گذاران میان‌مدت تا بلندمدت یا شرکت‌های طرف خرید - صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت‌های بیمه - زمانی که نمی‌خواهند با سرمایه‌گذاری‌های گسسته و با حجم بالا بر قیمت‌های سهام تأثیر بگذارند، از الگوی معاملاتی برای خرید سهام در مقادیر زیاد استفاده می‌کنند.
  • معامله‌گران کوتاه‌مدت و شرکت‌کنندگان طرف فروش - بازارسازان (مانند کارگزاری‌ها)، سفته‌بازان، و آربیتراژگران - از اجرای خودکار ترید سود می‌برند. علاوه بر این، معاملات الگو به ایجاد نقدینگی کافی برای فروشندگان در بازار کمک می کند.
  • معامله گران سیستماتیک - دنبال کنندگان روند، صندوق های تامینی، یا معامله گران جفت (یک استراتژی معاملاتی خنثی از بازار که موقعیت خرید را با یک موقعیت کوتاه در یک جفت ابزار بسیار همبسته مانند دو سهام، صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) یا ارز مطابقت می دهد. )— برنامه‌ریزی قوانین معاملاتی آن‌ها را بسیار کارآمدتر بیابید و اجازه دهید برنامه به طور خودکار معامله کند.

معاملات الگوریتمی نسبت به روش های مبتنی بر شهود یا غریزه معامله گر، رویکرد سیستماتیک تری برای معاملات فعال ارائه می دهد.

حتما بخوانید : سفارش ربات معامله‌گر اختصاصی + قیمت و جزئیات

استراتژی های ترید الگوریتمی

هر استراتژی برای ترید الگوریتمی نیاز به یک فرصت شناسایی شده دارد که از نظر بهبود درآمد یا کاهش هزینه سودآور باشد. استراتژی های تجاری رایج مورد استفاده در معاملات الگوی زیر عبارتند از:

همچنین ببینید : ‌انواع ربات‌های معامله‌گر - دسته‌بندی و بررسی کامل

استراتژی های پیروی از روند(ترید در جهت روند)

متداول ترین استراتژی های معاملاتی الگوریتمی از روندهای میانگین متحرک، شکست کانال ها، حرکات سطح قیمت و شاخص های فنی مرتبط پیروی می کنند. اینها ساده ترین و ساده ترین استراتژی ها برای پیاده سازی از طریق معاملات الگوریتمی هستند زیرا این استراتژی ها شامل هیچ گونه پیش بینی یا پیش بینی قیمت نمی شوند. معاملات بر اساس وقوع روندهای مطلوب آغاز می شوند که پیاده سازی آنها از طریق الگوریتم ها بدون وارد شدن به پیچیدگی تحلیل پیش بینی آسان و ساده است. استفاده از میانگین متحرک 50 و 200 روزه یک استراتژی متداول برای دنبال کردن روند است.

آربیتراژ الگوریتمی با ربات

خرید سهام دو بورسیه با قیمت پایین تر در یک بازار و فروش همزمان آن با قیمت بالاتر در بازار دیگر تفاوت قیمت را به عنوان سود بدون ریسک یا آربیتراژ ارائه می دهد. همان عملیات را می توان برای سهام در مقابل ابزارهای آتی تکرار کرد، زیرا تفاوت های قیمتی هر از گاهی وجود دارد. پیاده‌سازی الگوریتمی برای شناسایی چنین تفاوت‌های قیمتی و قرار دادن سفارش‌ها به‌طور کارآمد فرصت‌های سودآوری را فراهم می‌کند.

تجدید تعادل صندوق شاخص

صندوق‌های شاخص دوره‌هایی را برای تعادل مجدد تعریف کرده‌اند تا دارایی‌های خود را با شاخص‌های معیار مربوطه خود برابر کنند. این فرصت‌های سودآوری را برای معامله‌گران الگوریتمی ایجاد می‌کند، که روی معاملات مورد انتظاری که سودی بین 20 تا 80 امتیاز پایه ارائه می‌کنند، بسته به تعداد سهام صندوق شاخص درست قبل از تعادل مجدد صندوق شاخص، سرمایه‌گذاری می‌کنند. چنین معاملاتی از طریق سیستم های معاملاتی الگوریتمی برای اجرای به موقع و بهترین قیمت ها آغاز می شود.

نکته مهم درمورد معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی به معامله گران اجازه می دهد تا معاملات با فرکانس بالا را انجام دهند. سرعت معاملات با فرکانس بالا که برای اندازه گیری به میلی ثانیه استفاده می شود. امروزه ممکن است آنها را در میکروثانیه یا نانوثانیه (میلیاردم ثانیه) اندازه گیری کنند.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر مدل ریاضی

مدل‌های ریاضی اثبات‌شده، مانند استراتژی معاملاتی خنثی دلتا، امکان معامله بر روی ترکیبی از گزینه‌ها و امنیت اساسی را فراهم می‌کنند. (دلتا خنثی یک استراتژی پرتفوی متشکل از موقعیت های متعدد با جبران دلتاهای مثبت و منفی است - نسبتی که تغییر قیمت یک دارایی، معمولاً یک اوراق بهادار قابل بازار را مقایسه می کند، به تغییر متناظر در قیمت مشتقه آن - به طوری که کل دلتای دارایی های مورد نظر در مجموع صفر است.)

ز محدوده معاملاتی (بازگشت میانگین)

استراتژی برگشت میانگین بر این مفهوم استوار است که قیمت های بالا و پایین یک دارایی یک پدیده موقتی است که به صورت دوره ای به میانگین ارزش خود (مقدار متوسط) باز می گردد. شناسایی و تعریف یک محدوده قیمت و پیاده سازی الگوریتم بر اساس آن به معاملات اجازه می دهد تا زمانی که قیمت یک دارایی از محدوده تعریف شده خود خارج می شود، معاملات به طور خودکار انجام شود.

استراتژی ترید قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP)

استراتژی قیمت متوسط وزن‌دار حجمی، یک سفارش بزرگ را شکسته و با استفاده از پروفایل‌های حجم تاریخی خاص سهام، قطعات کوچک‌تری از سفارش را به‌صورت پویا و تعیین‌شده به بازار عرضه می‌کند. هدف این است که سفارش را نزدیک به قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) اجرا کنیم.

استراتژی ترید قیمت میانگین موزون زمانی (TWAP)

استراتژی قیمت متوسط وزن‌دار زمانی، یک سفارش بزرگ را تجزیه می‌کند و با استفاده از شکاف‌های زمانی به طور مساوی بین زمان شروع و پایان، بخش‌های کوچک‌تری از سفارش را که به‌صورت پویا تعیین شده است، به بازار عرضه می‌کند. هدف این است که سفارش را نزدیک به میانگین قیمت بین زمان شروع و پایان اجرا کنیم و در نتیجه تاثیر بازار را به حداقل برسانیم.

استراتژی ترید درصد حجم (POV)

تا زمانی که سفارش معامله به طور کامل پر نشود، این الگوریتم به ارسال سفارش های جزئی با توجه به نسبت مشارکت تعریف شده و با توجه به حجم معامله در بازارها ادامه می دهد. «استراتژی گام‌ها» مربوطه سفارش‌ها را با درصدی از حجم بازار که توسط کاربر تعریف شده ارسال می‌کند و زمانی که قیمت سهام به سطوح تعریف‌شده توسط کاربر می‌رسد، این نرخ مشارکت را افزایش یا کاهش می‌دهد.

استراتژی ترید کمبود پیاده سازی

هدف استراتژی کمبود پیاده سازی، به حداقل رساندن هزینه اجرای یک سفارش از طریق داد و ستد خارج از بازار بلادرنگ، در نتیجه صرفه جویی در هزینه سفارش و بهره مندی از هزینه فرصت اجرای تاخیر است. این استراتژی نرخ مشارکت هدفمند را زمانی که قیمت سهام حرکت می کند افزایش می دهد و در صورت حرکت نامطلوب قیمت سهام، آن را کاهش می دهد.

همچنین ببینید :‌ حق اشتراک خرید ربات‌ معامله گر به چند حالت است؟ به همراه راهنمای بهترین انتخاب

فراتر از الگوریتم های معاملاتی معمول

چند کلاس خاص از الگوریتم ها وجود دارد که سعی می کنند "اتفاقات" را در طرف دیگر شناسایی کنند. این «الگوریتم‌های sniffing» - که برای مثال توسط یک بازارساز طرف فروش استفاده می‌شود - دارای هوش داخلی برای شناسایی وجود هر الگوریتم در سمت خرید یک سفارش بزرگ هستند. چنین تشخیصی از طریق الگوریتم‌ها به بازارساز کمک می‌کند تا فرصت‌های سفارش بزرگ را شناسایی کند و آنها را قادر می‌سازد تا با پر کردن سفارش‌ها با قیمت بالاتر، سود ببرند. این گاهی اوقات به عنوان پیشرو با فناوری بالا شناخته می شود. به طور کلی، عمل پیشروی می تواند بسته به شرایط غیرقانونی تلقی شود و به شدت توسط سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) تنظیم می شود.

نکته علمی در خصوص ترید الگوریتمی

یک مطالعه در سال 2018 توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد که "معاملات الکترونیکی و معاملات الگوریتمی هر دو گسترده و جزئی از عملکرد بازار سرمایه ما هستند."

الزامات فنی برای انجام ترید الگوریتمی

پیاده‌سازی الگوریتم با استفاده از یک برنامه رایانه‌ای جزء نهایی معاملات الگوریتمی است که همراه با آزمون پس‌آزمون است (آزمایش الگوریتم در دوره‌های تاریخی عملکرد گذشته بازار سهام برای دیدن اینکه آیا استفاده از آن سودآور بوده است). چالش این است که استراتژی شناسایی شده را به یک فرآیند کامپیوتری یکپارچه تبدیل کنیم که به یک حساب تجاری برای ثبت سفارش دسترسی دارد. شرایط زیر برای معاملات الگوریتمی وجود دارد:

  • دانش برنامه نویسی کامپیوتر برای برنامه ریزی استراتژی معاملاتی مورد نیاز، برنامه نویسان استخدام شده یا نرم افزارهای تجاری از پیش ساخته شده.
  • اتصال به شبکه و دسترسی به پلتفرم های معاملاتی برای ثبت سفارش.
  • دسترسی به فیدهای داده‌های بازار که توسط الگوریتم برای فرصت‌های سفارش‌دهی نظارت می‌شوند.
  • توانایی و زیرساخت برای تست بک تست سیستم پس از ساخته شدن قبل از اینکه در بازارهای واقعی فعال شود.
  • بسته به پیچیدگی قوانین پیاده‌سازی شده در الگوریتم، داده‌های تاریخی موجود برای بک‌آزمایش.

نمونه ای از ترید الگوریتمی

رویال داچ شل (RDS) در بورس اوراق بهادار آمستردام (AEX) و بورس لندن (LSE)فهرست شده است.

ما با ساختن یک الگوریتم برای شناسایی فرصت های آربیتراژ شروع می کنیم. در اینجا چند مشاهده جالب وجود دارد:

AEX با یورو معامله می شود در حالی که LSE با پوند استرلینگ انگلیس معامله می شود.

به دلیل اختلاف زمانی یک ساعته، AEX یک ساعت زودتر از LSE باز می شود و پس از آن هر دو صرافی به طور همزمان برای چند ساعت آینده معامله می کنند و سپس در آخرین ساعت با بسته شدن AEX فقط در LSE معامله می شوند.

شما میتوانید با مراجعه به صفحه محصولات ربات‌های معامله‌گر نیمه اتوماتیک ، ربات‌های معامله‌گر تمام اتوماتیک و یا ربات‌های دستیار ترید با کیفیت ترین ربات‌های بازار ایران را مشاهده کنید و با مراجعه به صفحه توضیحات محصولات ربات‌های تیم تردینگ ربات، جزئیات ربات‌ها ،‌بک تست‌ها و نتیجه عملکرد آن‌ها را مشاهده کنید.

ربات‌های معامله‌گر نیمه اتوماتیک

ربات‌های دستیار ترید

ربات‌های معامله‌گر تمام اتوماتیک

آیا می‌توانیم امکان معامله آربیتراژ روی سهام رویال داچ شل موجود در این دو بازار را با دو ارز مختلف بررسی کنیم؟

الزامات:

  • یک برنامه کامپیوتری که می تواند قیمت های فعلی بازار را بخواند.
  • قیمت از LSE و AEX تغذیه می شود.
  • خوراک نرخ فارکس (ارز ارز) برای پوند-یورو.
  • قابلیت سفارش دهی که می تواند سفارش را به صرافی صحیح هدایت کند.
  • قابلیت بک تست در فیدهای قیمت تاریخی.

برنامه کامپیوتری باید موارد زیر را انجام دهد:

  • فید قیمت ورودی سهام RDS را از هر دو صرافی بخوانید.
  • با استفاده از نرخ ارز موجود، قیمت یک ارز را به ارز دیگر تبدیل کنید.
  • اگر اختلاف قیمت به اندازه کافی بزرگ (تخفیف هزینه های دلالی) وجود داشته باشد که منجر به یک فرصت سودآور شود، برنامه باید سفارش خرید را در بورس با قیمت پایین تر قرار دهد و سفارش را در بورس با قیمت بالاتر بفروشد.
  • اگر دستورات به دلخواه اجرا شوند، سود آربیتراژ به دنبال خواهد داشت.

ساده و آسان! با این حال، حفظ و اجرای معاملات الگوریتمی چندان ساده نیست. به یاد داشته باشید، اگر یک سرمایه گذار بتواند یک معامله ایجاد شده توسط الگوریتم را انجام دهد، سایر فعالان بازار نیز می توانند. در نتیجه، قیمت ها در میلی و حتی میکروثانیه در نوسان است. در مثال بالا، چه اتفاقی می‌افتد اگر معامله خرید انجام شود اما معامله فروش انجام نشود زیرا قیمت‌های فروش در زمان ورود سفارش به بازار تغییر می‌کند؟ معامله گر با موقعیتی باز می ماند که استراتژی آربیتراژ را بی ارزش می کند.

خطرات و چالش‌های دیگری مانند خطرات خرابی سیستم، خطاهای اتصال به شبکه، تأخیر زمانی بین سفارشات تجاری و اجرا و مهم‌تر از همه، الگوریتم‌های ناقص وجود دارد. هرچه یک الگوریتم پیچیده تر باشد، قبل از عملی شدن به بک تست دقیق تری نیاز است.

آیا ترید الگوریتمی قانونی است؟

بله، ترید الگوریتمی قانونی است. هیچ قانون یا قانونی وجود ندارد که استفاده از الگوریتم های معاملاتی را محدود کند. برخی از سرمایه گذاران ممکن است مخالفت کنند که این نوع معاملات یک محیط تجاری ناعادلانه ایجاد می کند که بر بازارها تأثیر منفی می گذارد. با این حال، هیچ چیز غیرقانونی در مورد آن وجود ندارد.

همچنین ببینید :‌ خرید ربات معامله‌گر آلت کوین میکر،‌ این ربات مانند یک ماینر کار میکند اما نه برای ماین و استخراج کردن بیت‌کوین، بلکه برای ساخت آلت‌کوین، چون سود خود را بر حسب آلت‌کوین ها میگیرد و با الگوریتم قوی و پیشرفته خود تعداد بسیار زیادی ترید را برای شما بر پایه بیت‌کوین انجام میدهد،‌به این صورت که ارز مبدا میتواند هر ارزی باشد (ADA / ETH / BCH , ...) اما ارز پایه قطعا بیت‌کوین است و سود را به آلت کوین دریافت میکند،‌ برای همین این محصول را ربات معامله‌گر آلت کوین ساز نام‌گذاری کردیم.

چگونه ترید الگوریتمی را یاد بگیرم؟

معاملات الگوریتمی به شدت بر تحلیل کمی یا مدل سازی کمی متکی است. از آنجایی که در بازار سهام سرمایه گذاری خواهید کرد، به دانش تجاری یا تجربه در بازارهای مالی نیاز دارید. در نهایت، از آنجایی که ترید الگوریتمی اغلب به فناوری و رایانه‌ها متکی است، احتمالاً به پس‌زمینه کدنویسی یا برنامه‌نویسی تکیه خواهید کرد.

همچنین ببینید :‌ خرید ربات معامله‌گر بیت کوین میکر،‌ این ربات مانند یک ماینر کار میکند و با الگوریتم قوی و پیشرفته خود تعداد بسیار زیادی ترید را برای شما بر پایه بیت‌کوین انجام میدهد،‌به این صورت که ارز مبدا میتواند هر ارزی باشد (ADA / ETH / BCH , ...) اما ارز پایه قطعا بیت‌کوین است و سود را به بیت‌کوین دریافت میکند،‌ برای همین این محصول را ربات معامله‌گر بیت‌کوین ساز نام‌گذاری کردیم.

معامله گران الگوریتمی از چه زبان برنامه نویسی استفاده می کنند؟

از آنجایی که C++ در پردازش حجم بالای داده بسیار کارآمد است، یک انتخاب برنامه‌نویسی محبوب در میان معامله‌گران الگوریتمی است. با این حال، C یا C++ هر دو زبان‌های پیچیده‌تر و دشوارتر هستند، بنابراین متخصصان مالی که به دنبال ورود به برنامه‌نویسی هستند، ممکن است برای انتقال به زبان قابل مدیریت‌تری مانند پایتون مناسب‌تر باشند.

کلام آخر و جمع بندی معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی نرم افزارهای کامپیوتری و بازارهای مالی را برای باز و بسته کردن معاملات بر اساس کد برنامه ریزی شده گرد هم می آورد. سرمایه گذاران و معامله گران می توانند زمان باز یا بسته شدن معاملات را تعیین کنند. آنها همچنین می توانند از قدرت محاسباتی برای انجام معاملات با فرکانس بالا استفاده کنند. با انواع استراتژی هایی که معامله گران می توانند استفاده کنند، امروزه معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی رایج است. برای شروع، با سخت افزار کامپیوتر، مهارت های برنامه نویسی و تجربه بازار مالی آماده شوید.

مطالب وبلاگ

مزایای استفاده از ربات‌های معامله‌گر و ترید اتوماتیک در ۲۰۲۲
اصول اولیه ترید الگوریتمی با ربات - بررسی مفاهیم و چند مثال
5 مرحله از زندگی ربات های ترید
ربات معامله‌گر تریدینگ ویو چیست + توضیح کامل بک تست و فوروارد تست
تحلیل و پیش بینی ربات‌های معامله‌گر و دستیار ترید- ۲۶ مهر
کدام رمز‌ارز‌ها برای ربات‌های معامله‌گر مناسب ‌تر است؟ معرفی ‌ربات‌های ترید رمز‌ارز
کپی تریدینگ با ربات‌های معامله‌گر + معرفی برترین ربات‌ها
صفر تا صد ربات فارکس + معرفی بهترین ربات‌های ترید بازار
مزایای استفاده از ربات ترید | کسب سود بیشتر در زمان کمتر
انواع ربات‌های معامله‌گر چیست و چرا باید از آنها استفاده کنیم؟
سرمایه گذاری و معامله گری چه تفاوت ها و شباهات هایی باهم دارند؟
چرا ربات های معامله گر هوشمند؟
بررسی کامل ربات معامله‌گر توکیو - TOKYO
همکاری در فروش محصولات تریدینگ ربات
ربات معامله گر خودکار چیست و چگونه کار میکند؟ به همراه نمایش مثال بر روی چارت
همکاری سازمانی با تردینگ ربات (trading-robot.ir)